Optimal f forex
Dimensionamento da posição fracionada fixa.
Dimensão de posição fracionada fixa.
por Michael R. Bryant.
A idéia por trás do dimensionamento de posição fracionada fixa é que você baseie o número de contratos ou compartilhamentos no risco do comércio. O dimensionamento de posição fracionada fixo também é conhecido como dimensionamento de posição de risco fixo porque arrisca a mesma porcentagem ou fração do patrimônio da conta em cada comércio. Por exemplo, você pode arriscar 2% do patrimônio de sua conta em cada comércio (a regra de 2%). O tamanho da posição fracionada foi escrito extensivamente por Ralph Vince. Veja, por exemplo, seu livro "Fórmulas de gerenciamento de portfólio", & quot; John Wiley & amp; Sons, Nova York, 1990.
O risco de um comércio é definido como o valor em dólares que o comércio perderia por contrato se fosse uma perda. Comumente, o risco de comércio é tomado como o tamanho da paragem de gerenciamento de dinheiro aplicado, se houver, a cada comércio. Se o seu sistema não usa proteção (gerenciamento de dinheiro), o risco pode ser considerado como a maior perda histórica. Esta foi a abordagem que Vince adotou em seu livro Portfolio Management Formulas.
A equação para o número de contratos em dimensionamento de posição fracionada fixa é a seguinte:
N = f * Equidade / | Risco de comércio |
onde N é o número de contratos, f é a fração fixa (um número entre 0 e 1), o patrimônio líquido é o valor atual do patrimônio da conta (ou seja, o valor do patrimônio da conta apenas antes do comércio para o qual você está calculando N ) e Trade Risk é o risco do comércio por contrato para o qual o número de contratos está sendo computado. As barras verticais (|) significam que tomamos o valor absoluto do risco comercial (o risco geralmente é dado como um número negativo, então o tornamos positivo).
Por exemplo, considere a série de trades abaixo. O tamanho da conta inicial foi de US $ 50.000. O lucro / perda por contrato é mostrado na segunda coluna (& quot; PL / Contr & quot;). A próxima coluna é o risco comercial - $ 320,28 neste caso. A fração fixa foi 0,05 (5%). A próxima coluna mostra o número de contratos calculados de acordo com a equação acima. A multiplicação do número de contratos pelo lucro / perda por contrato resulta no lucro / perda de posição ("Pos PL"), que acrescenta ao valor patrimonial atual para dar o novo valor do patrimônio da conta, mostrado na última coluna.
Negociações e número de contratos em um exemplo de dimensionamento de posição fracionada fixa.
Observe como o número de contratos tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros se acumulam. Isso também pode ser visto na figura abaixo, que mostra a curva de equidade e o número de contratos ao longo de um período mais longo de negócios do mesmo sistema de mercado. O gráfico de barras, abaixo da curva de patrimônio, ilustra como o número de contratos cai após uma perda e aumenta depois de um comércio vencedor.
Curva de patrimônio e número de contratos em um exemplo de dimensionamento de posição fracionada fixa.
O dimensionamento da posição de risco corrigido pode ser usado para implementar outro dos métodos de Vince, chamado de dimensionamento de posição f ideal. Esta é uma versão generalizada de uma fórmula clássica chamada fórmula de Kelly, que fornece a fração fixa que maximiza a taxa de crescimento geométrico para uma série de negócios onde todas as perdas são de um tamanho e todas as vitórias são de outro tamanho. Neste caso, a fração fixa ideal é dada pela seguinte equação (fórmula de Kelly, conforme fornecido por Vince, Portfolio Management Formulas, John Wiley & amp; Sons, New York, 1990):
onde B é a proporção de um comércio vencedor para uma troca perdedora, e P é a porcentagem de negociações vencedoras.
O dimensionamento da posição ptimal f estende a fórmula de Kelly para que as vitórias e perdas possam ser diferentes. Optimal f calcula a fração fixa que maximiza a taxa de retorno para uma dada série de negócios. Embora isso pareça uma boa idéia, na prática, o valor f ideal (ou o valor f da fórmula Kelly) geralmente resulta em reduções muito grandes para tolerar a maioria das pessoas.
Além disso, confiar na seqüência histórica dos negócios é arriscado, na medida em que a seqüência de lucros e perdas no futuro pode ser menos favorável do que o encontrado historicamente. Como resultado, as reduções no futuro poderiam ser muito maiores do que as previsões da seqüência histórica dos negócios. A realização de uma análise de Monte Carlo sobre a seqüência comercial é uma forma de gerar uma estimativa mais conservadora da redução futura do pior caso.
Uma alternativa menos arriscada para f ideal é otimizar usando a análise de Monte Carlo e com um limite especificado na redução máxima permitida. Isso geralmente renderá uma fração fixa muito menor e, portanto, menos arriscada do que o ótimo f.
Se você quiser ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.
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Optimal f forex
Se você ainda procura uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
O Market System Analyzer (MSA) é um programa de software de negociação que inclui frações fixas (também conhecidas como dimensionamento de posição de "risco fixo"). Quando aplicado a um sistema ou método de negociação existente, o MSA pode ajudar a aumentar os retornos e reduzir o risco. O software emprega ferramentas de análise inovadoras para avaliar as histórias de negociação, explorar diferentes técnicas de dimensionamento de posição, otimizar tamanhos de comércio e realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base comercial por comércio.
A idéia por trás do dimensionamento de posição fracionada fixa é que você baseie o número de contratos ou compartilhamentos no risco do comércio. O dimensionamento de posição fracionada fixo também é conhecido como dimensionamento de posição de risco fixo porque arrisca a mesma porcentagem ou fração do patrimônio da conta em cada comércio. Por exemplo, você pode arriscar 2% do patrimônio de sua conta em cada comércio (a regra de 2%).
No MSA, o dimensionamento de posição fracionada fixa é selecionado das opções na guia Método de tamanho de posição.
O dimensionamento da posição fracionada fixa é selecionado na caixa de diálogo Posicionar Dimensionamento.
Uma vez que o método de risco fixo é escolhido, o gráfico principal no Market System Analyzer é atualizado automaticamente para refletir o dimensionamento da posição. O gráfico principal exibe a curva de equidade gerada a partir do histórico comercial do usuário com o método de dimensionamento de posição escolhido. Um exemplo é mostrado abaixo.
Janela principal do Market System Analyzer mostrando dimensionamento de posição fracionada fixa.
O dimensionamento da posição de risco corrigido está relacionado a outro método chamado dimensionamento de posição f ideal. Esta é uma versão generalizada de uma fórmula clássica chamada fórmula de Kelly, que fornece a fração fixa que maximiza a taxa de crescimento geométrico para uma série de negócios onde todas as perdas são de um tamanho e todas as vitórias são de outro tamanho. O dimensionamento da posição ptimal f estende a fórmula de Kelly para que as vitórias e perdas possam ser diferentes. Optimal f calcula a fração fixa que maximiza a taxa de retorno para uma dada série de negócios. Embora isso pareça uma boa idéia, na prática, o valor f ideal (ou o valor f da fórmula Kelly) geralmente resulta em reduções muito grandes para tolerar a maioria das pessoas.
Market System Analyzer inclui tanto o f ideal quanto a fórmula de Kelly como métodos de dimensionamento de posição separados.
Uma alternativa menos arriscada para o melhor f seria otimizar usando a análise de Monte Carlo e com um limite especificado na redução máxima permitida. Isso renderia uma fração fixa muito menor e, portanto, menos arriscada do que a f ideal.
Para saber como você pode usar o Market System Analyzer para aplicar outro método popular de dimensionamento de posição para sua negociação, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para baixar sua própria cópia do Market System Analyzer.
Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso.
Para um artigo geral sobre dimensionamento de posição fracionada fixa, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda.
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Métodos de dimensionamento de posição / Modelos de gerenciamento de dinheiro.
Abaixo estão os métodos mais populares de dimensionamento de posição / modelos de gerenciamento de dinheiro;
Este é o mais simples de todos os métodos de dimensionamento da posição. Independentemente do saldo da sua conta corrente, entre sempre x quantidade de unidades por posição. Exemplo; Entre com comércio com 30,000 unidades toda vez.
Está estabelecido um montante em dólares que será usado para cada comércio. O número de unidades é determinado dividindo o preço da moeda no tamanho da posição desejada. Exemplo; Queremos negociar US $ 40.000 em moeda por posição. Nós dividimos 1.4857 em US $ 40.000, dando-nos 26.923 unidades para entrar na posição com. Com o tempo, quando estamos prontos para entrar na nossa próxima posição, o preço pode ser 1.4935. Em seguida, dividimos 1.4935 em US $ 40.000 para nos fornecer uma entrada de 26.782 unidades.
Este método permite dimensionar tamanhos de posição com base em mudanças no capital global. Você especifica uma porcentagem do Capital disponível que cada posição deve tomar. Esta estratégia permite um crescimento geométrico do capital porque o tamanho da sua posição cresce em relação ao crescimento patrimonial em sua conta. Se você gostaria de negociar de forma mais agressiva, você deve aumentar o% de capital para investir. Quanto maior a porcentagem, mais lucro potencial e risco potencial. Investidores mais conservadores podem escolher um menor% de capital.
Number_of_units = (Current_Capital *% _of_Capital * Margem fornecida) / Unit_Price.
% de capital - 10% Margem% 200: 1 Preço unitário 1.3436 Capital atual $ 10.000.
Nesse caso, você compraria (10 000 * 1,3436 * 200) / 10 = 268,720 unidades ou US $ 200,000 em moeda.
A idéia por trás do risco fixo ou método de dimensionamento da posição fracionada fixa é que as unidades numéricas são baseadas no risco do comércio. O risco é a mesma porcentagem ou fração do patrimônio da conta em cada comércio. Por exemplo, você pode arriscar 3% do patrimônio da sua conta em cada comércio. O risco fixo / dimensionamento da posição fracionada foi escrito extensivamente por Ralph Vince. Veja, por exemplo, seu livro "Portfolio Management Formulas", John Wiley & Sons, New York, 1990.
O risco de um comércio é definido como o valor em dólares que o comércio perderia por unidade se fosse uma perda. Comumente, o risco de comércio é tomado como o tamanho da paragem de gerenciamento de dinheiro aplicado, se houver, a cada comércio. Se o seu sistema não usa proteção (gerenciamento de dinheiro), o risco de comércio pode ser considerado como a maior perda histórica por unidade. Esta foi a abordagem que Vince adotou em seu livro Portfolio Management Formulas.
Exemplo; Nossa estratégia / sistema de negociação usa uma perda de compensação de 200 pip. Nosso saldo de tamanho de conta é de US $ 10.600. Portanto, 3% de US $ 10.600 = $ 318. O risco no próximo comércio ficaria limitado a US $ 318. Podemos comprar 15.900 unidades. Se o nosso sistema parar a perda fosse de 100 pips, poderíamos comprar 31.800 unidades. (31.800 unidades traduz-se para 0.3 lotes padrão ou 3 mini lotes ou 31 micro lotes).
O dimensionamento de posição de risco corrigido é um dos únicos métodos de dimensionamento de posição que incorpora diretamente o risco de comércio (veja também o método de Risco de lucro abaixo).
O método de dimensionamento da posição de risco de lucro é semelhante ao dimensionamento de posição fixa / fracionada. No dimensionamento de posição de risco fixo, a quantidade de dólar arriscada em um comércio é uma porcentagem do patrimônio da conta corrente. No método de risco de lucro, a quantia em dólar arriscada em uma negociação é uma porcentagem do patrimônio da conta de partida mais uma porcentagem do lucro comercial total fechado. Uma vez que o valor do risco é determinado, o número de unidades é calculado da mesma forma que na negociação de risco fixo; ou seja, o montante a ser arriscado é dividido pelo risco comercial por unidade. Como exemplo, considere um comércio onde o risco do próximo comércio é de US $ 300 por unidade. Esse valor pode corresponder ao tamanho da paragem de gerenciamento de dinheiro que será usado durante o comércio ou pode ser a maior perda por unidade que o método de negociação já produziu. Agora suponha que a conta de negociação tenha começado com um saldo de US $ 25.000 e atualmente esteja no valor de US $ 45.000 (um lucro comercial fechado total de US $ 20.000). As percentagens para o método do risco de lucro podem ser 2% do capital inicial e 5% dos lucros. Isso significa que o montante total a risco no comércio seria 0,02 x 25000 + 0,05 x 20000 ou US $ 1.500. Uma vez que o risco comercial é de US $ 300 por unidade, o número de unidades a negociar é 1500/300 ou 5 unidades. Comparado ao dimensionamento de posição de risco fixo, o método do risco de lucro às vezes é mais conveniente porque separa o patrimônio da conta em patrimônio inicial e lucro comercial fechado. A porcentagem aplicada ao patrimônio inicial fornece um nível de linha de base de dimensionamento de posição independente dos lucros comerciais. Observe que, se ambas as porcentagens forem iguais, o método de risco de lucro produzirá o mesmo resultado que o método de risco fixo.
A fórmula de Kelly é uma forma especializada de métodos de dimensionamento de posição fracionada fixa, descritos abaixo, que usa uma fórmula aproximada - a fórmula de Kelly - para determinar a fração fixa que maximiza a taxa de crescimento da equidade. O dimensionamento da posição fracionada fixa arrisca uma fração especificada do patrimônio da conta em cada comércio. A fórmula de Kelly especifica um valor particular da fração fixa. Esta é a primeira fórmula: Fk = ((WL + 1) * Pw - 1) / WL onde WL é a proporção do comércio médio vencedor para o comércio médio perdedor e Pw é a probabilidade de uma vitória comércio. Por exemplo, se o comércio vencedor médio for de US $ 300, o comércio médio de perda é de US $ 400 e a porcentagem de negócios vencedores é de 65%, o valor Kelly f seria ((0,75 + 1) * .65 - 1) /0,75 ou 0,183. Isso significa que 18,3% da conta seria arriscada em cada comércio. Para determinar o tamanho da posição, o risco de comércio é assumido como igual à maior perda histórica. Por exemplo, se a maior perda experimentada pelo sistema em questão foi de US $ 1.200 vendendo uma unidade e o patrimônio da conta foi de US $ 35.000, então 18.3% de US $ 35.000 é de US $ 6.405. Este é o montante a arriscar no comércio de acordo com a fórmula de Kelly. Com um risco comercial de US $ 1.200, isso significa que podemos negociar 6405/1200 ou 5 unidades. Por favor observe o seguinte:
1. A fórmula de Kelly é aproximada na medida em que assume que todas as vitórias são do mesmo tamanho e todas as perdas são do mesmo tamanho. O método f ideal, descrito abaixo, remove essa suposição.
2. A fórmula não leva em consideração as deduções patrimoniais e pode gerar reduções muito elevadas no patrimônio líquido. Em muitos casos, o tamanho da posição será limitado por requisitos de margem ao usar a fórmula de Kelly.
3. A fórmula de Kelly geralmente não é considerada um método prático ou viável de dimensionamento de posição e só é incluída para comparação com outros métodos e para fins educacionais.
Durante sua negociação recorde Larry Williams usou o método de dimensionamento da posição da fórmula Kelly, onde o risco inicial foi definido pelo tamanho da margem por contrato de futuros. Thorpe recomenda o uso de% de risco dentro de 0,5 * Kelly & lt; =% risk & lt; Kelly limita.
Como a fórmula de Kelly, o método de dimensionamento de posição f ideal é uma forma especializada de dimensionamento de posição fracionada fixa (risco fixo). O método óptimo de dimensionamento da posição f usa a fração fixa que maximiza a taxa geométrica do crescimento da equidade. Este método foi desenvolvido por Ralph Vince como uma versão mais precisa da fórmula Kelly. Infelizmente, o f ideal tem muitas das mesmas desvantagens que a fórmula Kelly. Ou seja, o valor f óptimo muitas vezes resulta em reduções que são muito grandes para tolerar a maioria dos comerciantes. Tal como acontece com a fórmula Kelly, o tamanho da posição com base na f ideal é muitas vezes tão elevado que é limitado pelos requisitos de margem.
O valor f ideal é calculado de acordo com um procedimento iterativo que maximiza a taxa de crescimento geométrico para a seqüência atual dos negócios. O cálculo para o tamanho da posição é o mesmo que para a fórmula Kelly, exceto que o valor f ideal é usado no lugar do valor Kelly f. O risco comercial é tomado como a maior perda histórica por unidade. Tal como acontece com a fórmula de Kelly, o dimensionamento de posição f ideal é incluído principalmente para fins educacionais.
Leo Zamansky e David Stendahl tentaram superar grandes remessas Optimal f, adicionando um limite especial de redução máxima permitida. Secure F resolve uma tarefa:
Lucro líquido - & gt; Max (similarmente Optimal f) sob condição Max_Drawdown & lt; = Max_Allowed_Drawdown.
A diferença entre os métodos de dimensionamento de posição Secure F e Optimal f é que, no caso de Secure F, a retirada será levada em consideração. Valor de Secure F nunca pode ser maior que o valor de Optimal f.
Number_of_units = (Secure_F * Current_Capital / starting_risk_per_unity_of_assets) / Security_Price.
onde o risco de partida = perda máxima no comércio (em%). Exemplo:
Capital atual - US $ 2.000.000 (US $ 10.000 com fator de margem de 200).
Preço de moedas - 1.2785.
Max DrawDown - 20% (valor do DrawDown máximo permitido)
Secure F - 0.10 (valor do drawDown máximo permitido)
Perda máxima no comércio - 50%
Neste caso, você pode comprar (0,1 * 2,000,000 / 0,5) /1,2785 = 312,867 / 50 = 156,433 unidades. (US $ 200,000)
Se você entender os conceitos básicos da maioria dos métodos de dimensionamento de posição mencionados acima, então isso ajudará a aumentar sua conta de forma constante e com risco reduzido.
É importante notar que, se você está confuso com algumas das fórmulas mais complexas sobre alguns dos métodos de dimensionamento da posição, não se preocupe. Com o advento do software de gerenciamento de dinheiro, esses programas terão o difícil trabalho de escolher o método a ser aplicado. A maioria dos bons softwares de gerenciamento de dinheiro poderão recomendar qual método de dimensionamento de posição produzirá o melhor resultado de acordo com os parâmetros do seu próprio sistema comercial.
Leia sobre o experimento Ralph Vincent e saiba mais sobre a importância da gestão do dinheiro aqui.
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O comércio cambial envolve um risco substancial de perda. Leia o aviso legal aqui.
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O Optimal F Money Management Style.
Ao longo dos anos, os comerciantes do dia desenvolveram muitas formas diferentes de gerenciar seu dinheiro. Alguns deles estão enraizados na superstição, mas a maioria é baseada em diferentes teorias de probabilidade estatística. A idéia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim colocar um montante apropriado devido ao nível de volatilidade. Caso contrário, corre o risco de perder tudo muito cedo.
O cálculo do tamanho da posição em muitas dessas fórmulas é uma coisa complicada. É por isso que as empresas de corretagem e os pacotes de software de negociação geralmente incluem calculadoras de gerenciamento de dinheiro.
Optimal F é apenas um método. Existem outros métodos lá fora, e nenhum é adequado para todos os mercados o tempo todo. O pessoal que negocia opções e ações pode querer usar um sistema para negociações de opção e outro para negociação de ações. Se for a sua situação, você tem uma grande decisão de gerenciamento de dinheiro para fazer antes de começar: quanto dinheiro alocar para cada mercado.
O sistema Optimal F de gerenciamento de dinheiro foi elaborado por Ralph Vince, e ele escreveu vários livros sobre isso e outros problemas de gerenciamento de dinheiro. A idéia é que você determine a fração ideal do seu dinheiro para alocar por comércio com base no desempenho passado. Se o seu Optimal F for 18%, cada comércio deve ser 18 por cento da sua conta # 8212; nem mais nem menos. O sistema é semelhante à fração fixa e aos métodos da relação fixa, mas com algumas diferenças.
A figura a seguir mostra a equação para encontrar o número de ações do estoque, N, para negociar de acordo com o método Optimal F.
F é um fator baseado na base de dados históricos, e o risco é a maior porcentagem de perda que você experimentou no passado. Usando esses números e o preço atual, você pode encontrar os contratos ou compartilhamentos que você precisa comprar. Se sua conta tiver US $ 25.000, sua maior perda foi de 40%, sua F está determinada a ser de 30%, e você está olhando para uma negociação de ações em US $ 25 por ação, então você deve comprar 750 ações:
O número F Optimal em si é um meio baseado nos resultados comerciais históricos. O número de risco também é baseado em retornos passados, e esse & # 8217; s um problema com este método: ele só é iniciado depois de ter alguns dados comerciais. Um segundo problema é que você precisa configurar uma planilha para calculá-la (então, leia o livro de Ralph Vince & # 8217; se quiser experimentar). Alguns comerciantes usam o Optimal F em determinadas condições de mercado, em parte porque o histórico muda cada vez que um comércio é feito, e essa história nem sempre leva a números utilizáveis.
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O dimensionamento da posição fracionada fixa é selecionado na caixa de diálogo Posicionar Dimensionamento.
Uma vez que o método de risco fixo é escolhido, o gráfico principal no Market System Analyzer é atualizado automaticamente para refletir o dimensionamento da posição. O gráfico principal exibe a curva de equidade gerada a partir do histórico comercial do usuário com o método de dimensionamento de posição escolhido. Um exemplo é mostrado abaixo.
Janela principal do Market System Analyzer mostrando dimensionamento de posição fracionada fixa.
O dimensionamento da posição de risco corrigido está relacionado a outro método chamado dimensionamento de posição f ideal. Esta é uma versão generalizada de uma fórmula clássica chamada fórmula de Kelly, que fornece a fração fixa que maximiza a taxa de crescimento geométrico para uma série de negócios onde todas as perdas são de um tamanho e todas as vitórias são de outro tamanho. O dimensionamento da posição ptimal f estende a fórmula de Kelly para que as vitórias e perdas possam ser diferentes. Optimal f calcula a fração fixa que maximiza a taxa de retorno para uma dada série de negócios. Embora isso pareça uma boa idéia, na prática, o valor f ideal (ou o valor f da fórmula Kelly) geralmente resulta em reduções muito grandes para tolerar a maioria das pessoas.
Market System Analyzer inclui tanto o f ideal quanto a fórmula de Kelly como métodos de dimensionamento de posição separados.
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Este é o mais simples de todos os métodos de dimensionamento da posição. Independentemente do saldo da sua conta corrente, entre sempre x quantidade de unidades por posição. Exemplo; Entre com comércio com 30,000 unidades toda vez.
Está estabelecido um montante em dólares que será usado para cada comércio. O número de unidades é determinado dividindo o preço da moeda no tamanho da posição desejada. Exemplo; Queremos negociar US $ 40.000 em moeda por posição. Nós dividimos 1.4857 em US $ 40.000, dando-nos 26.923 unidades para entrar na posição com. Com o tempo, quando estamos prontos para entrar na nossa próxima posição, o preço pode ser 1.4935. Em seguida, dividimos 1.4935 em US $ 40.000 para nos fornecer uma entrada de 26.782 unidades.
Este método permite dimensionar tamanhos de posição com base em mudanças no capital global. Você especifica uma porcentagem do Capital disponível que cada posição deve tomar. Esta estratégia permite um crescimento geométrico do capital porque o tamanho da sua posição cresce em relação ao crescimento patrimonial em sua conta. Se você gostaria de negociar de forma mais agressiva, você deve aumentar o% de capital para investir. Quanto maior a porcentagem, mais lucro potencial e risco potencial. Investidores mais conservadores podem escolher um menor% de capital.
Number_of_units = (Current_Capital *% _of_Capital * Margem fornecida) / Unit_Price.
% de capital - 10% Margem% 200: 1 Preço unitário 1.3436 Capital atual $ 10.000.
Nesse caso, você compraria (10 000 * 1,3436 * 200) / 10 = 268,720 unidades ou US $ 200,000 em moeda.
A idéia por trás do risco fixo ou método de dimensionamento da posição fracionada fixa é que as unidades numéricas são baseadas no risco do comércio. O risco é a mesma porcentagem ou fração do patrimônio da conta em cada comércio. Por exemplo, você pode arriscar 3% do patrimônio da sua conta em cada comércio. O risco fixo / dimensionamento da posição fracionada foi escrito extensivamente por Ralph Vince. Veja, por exemplo, seu livro "Portfolio Management Formulas", John Wiley & Sons, New York, 1990.
O risco de um comércio é definido como o valor em dólares que o comércio perderia por unidade se fosse uma perda. Comumente, o risco de comércio é tomado como o tamanho da paragem de gerenciamento de dinheiro aplicado, se houver, a cada comércio. Se o seu sistema não usa proteção (gerenciamento de dinheiro), o risco de comércio pode ser considerado como a maior perda histórica por unidade. Esta foi a abordagem que Vince adotou em seu livro Portfolio Management Formulas.
Exemplo; Nossa estratégia / sistema de negociação usa uma perda de compensação de 200 pip. Nosso saldo de tamanho de conta é de US $ 10.600. Portanto, 3% de US $ 10.600 = $ 318. O risco no próximo comércio ficaria limitado a US $ 318. Podemos comprar 15.900 unidades. Se o nosso sistema parar a perda fosse de 100 pips, poderíamos comprar 31.800 unidades. (31.800 unidades traduz-se para 0.3 lotes padrão ou 3 mini lotes ou 31 micro lotes).
O dimensionamento de posição de risco corrigido é um dos únicos métodos de dimensionamento de posição que incorpora diretamente o risco de comércio (veja também o método de Risco de lucro abaixo).
O método de dimensionamento da posição de risco de lucro é semelhante ao dimensionamento de posição fixa / fracionada. No dimensionamento de posição de risco fixo, a quantidade de dólar arriscada em um comércio é uma porcentagem do patrimônio da conta corrente. No método de risco de lucro, a quantia em dólar arriscada em uma negociação é uma porcentagem do patrimônio da conta de partida mais uma porcentagem do lucro comercial total fechado. Uma vez que o valor do risco é determinado, o número de unidades é calculado da mesma forma que na negociação de risco fixo; ou seja, o montante a ser arriscado é dividido pelo risco comercial por unidade. Como exemplo, considere um comércio onde o risco do próximo comércio é de US $ 300 por unidade. Esse valor pode corresponder ao tamanho da paragem de gerenciamento de dinheiro que será usado durante o comércio ou pode ser a maior perda por unidade que o método de negociação já produziu. Agora suponha que a conta de negociação tenha começado com um saldo de US $ 25.000 e atualmente esteja no valor de US $ 45.000 (um lucro comercial fechado total de US $ 20.000). As percentagens para o método do risco de lucro podem ser 2% do capital inicial e 5% dos lucros. Isso significa que o montante total a risco no comércio seria 0,02 x 25000 + 0,05 x 20000 ou US $ 1.500. Uma vez que o risco comercial é de US $ 300 por unidade, o número de unidades a negociar é 1500/300 ou 5 unidades. Comparado ao dimensionamento de posição de risco fixo, o método do risco de lucro às vezes é mais conveniente porque separa o patrimônio da conta em patrimônio inicial e lucro comercial fechado. A porcentagem aplicada ao patrimônio inicial fornece um nível de linha de base de dimensionamento de posição independente dos lucros comerciais. Observe que, se ambas as porcentagens forem iguais, o método de risco de lucro produzirá o mesmo resultado que o método de risco fixo.
A fórmula de Kelly é uma forma especializada de métodos de dimensionamento de posição fracionada fixa, descritos abaixo, que usa uma fórmula aproximada - a fórmula de Kelly - para determinar a fração fixa que maximiza a taxa de crescimento da equidade. O dimensionamento da posição fracionada fixa arrisca uma fração especificada do patrimônio da conta em cada comércio. A fórmula de Kelly especifica um valor particular da fração fixa. Esta é a primeira fórmula: Fk = ((WL + 1) * Pw - 1) / WL onde WL é a proporção do comércio médio vencedor para o comércio médio perdedor e Pw é a probabilidade de uma vitória comércio. Por exemplo, se o comércio vencedor médio for de US $ 300, o comércio médio de perda é de US $ 400 e a porcentagem de negócios vencedores é de 65%, o valor Kelly f seria ((0,75 + 1) * .65 - 1) /0,75 ou 0,183. Isso significa que 18,3% da conta seria arriscada em cada comércio. Para determinar o tamanho da posição, o risco de comércio é assumido como igual à maior perda histórica. Por exemplo, se a maior perda experimentada pelo sistema em questão foi de US $ 1.200 vendendo uma unidade e o patrimônio da conta foi de US $ 35.000, então 18.3% de US $ 35.000 é de US $ 6.405. Este é o montante a arriscar no comércio de acordo com a fórmula de Kelly. Com um risco comercial de US $ 1.200, isso significa que podemos negociar 6405/1200 ou 5 unidades. Por favor observe o seguinte:
1. A fórmula de Kelly é aproximada na medida em que assume que todas as vitórias são do mesmo tamanho e todas as perdas são do mesmo tamanho. O método f ideal, descrito abaixo, remove essa suposição.
2. A fórmula não leva em consideração as deduções patrimoniais e pode gerar reduções muito elevadas no patrimônio líquido. Em muitos casos, o tamanho da posição será limitado por requisitos de margem ao usar a fórmula de Kelly.
3. A fórmula de Kelly geralmente não é considerada um método prático ou viável de dimensionamento de posição e só é incluída para comparação com outros métodos e para fins educacionais.
Durante sua negociação recorde Larry Williams usou o método de dimensionamento da posição da fórmula Kelly, onde o risco inicial foi definido pelo tamanho da margem por contrato de futuros. Thorpe recomenda o uso de% de risco dentro de 0,5 * Kelly & lt; =% risk & lt; Kelly limita.
Como a fórmula de Kelly, o método de dimensionamento de posição f ideal é uma forma especializada de dimensionamento de posição fracionada fixa (risco fixo). O método óptimo de dimensionamento da posição f usa a fração fixa que maximiza a taxa geométrica do crescimento da equidade. Este método foi desenvolvido por Ralph Vince como uma versão mais precisa da fórmula Kelly. Infelizmente, o f ideal tem muitas das mesmas desvantagens que a fórmula Kelly. Ou seja, o valor f óptimo muitas vezes resulta em reduções que são muito grandes para tolerar a maioria dos comerciantes. Tal como acontece com a fórmula Kelly, o tamanho da posição com base na f ideal é muitas vezes tão elevado que é limitado pelos requisitos de margem.
O valor f ideal é calculado de acordo com um procedimento iterativo que maximiza a taxa de crescimento geométrico para a seqüência atual dos negócios. O cálculo para o tamanho da posição é o mesmo que para a fórmula Kelly, exceto que o valor f ideal é usado no lugar do valor Kelly f. O risco comercial é tomado como a maior perda histórica por unidade. Tal como acontece com a fórmula de Kelly, o dimensionamento de posição f ideal é incluído principalmente para fins educacionais.
Leo Zamansky e David Stendahl tentaram superar grandes remessas Optimal f, adicionando um limite especial de redução máxima permitida. Secure F resolve uma tarefa:
Lucro líquido - & gt; Max (similarmente Optimal f) sob condição Max_Drawdown & lt; = Max_Allowed_Drawdown.
A diferença entre os métodos de dimensionamento de posição Secure F e Optimal f é que, no caso de Secure F, a retirada será levada em consideração. Valor de Secure F nunca pode ser maior que o valor de Optimal f.
Number_of_units = (Secure_F * Current_Capital / starting_risk_per_unity_of_assets) / Security_Price.
onde o risco de partida = perda máxima no comércio (em%). Exemplo:
Capital atual - US $ 2.000.000 (US $ 10.000 com fator de margem de 200).
Preço de moedas - 1.2785.
Max DrawDown - 20% (valor do DrawDown máximo permitido)
Secure F - 0.10 (valor do drawDown máximo permitido)
Perda máxima no comércio - 50%
Neste caso, você pode comprar (0,1 * 2,000,000 / 0,5) /1,2785 = 312,867 / 50 = 156,433 unidades. (US $ 200,000)
Se você entender os conceitos básicos da maioria dos métodos de dimensionamento de posição mencionados acima, então isso ajudará a aumentar sua conta de forma constante e com risco reduzido.
É importante notar que, se você está confuso com algumas das fórmulas mais complexas sobre alguns dos métodos de dimensionamento da posição, não se preocupe. Com o advento do software de gerenciamento de dinheiro, esses programas terão o difícil trabalho de escolher o método a ser aplicado. A maioria dos bons softwares de gerenciamento de dinheiro poderão recomendar qual método de dimensionamento de posição produzirá o melhor resultado de acordo com os parâmetros do seu próprio sistema comercial.
Leia sobre o experimento Ralph Vincent e saiba mais sobre a importância da gestão do dinheiro aqui.
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O Optimal F Money Management Style.
Ao longo dos anos, os comerciantes do dia desenvolveram muitas formas diferentes de gerenciar seu dinheiro. Alguns deles estão enraizados na superstição, mas a maioria é baseada em diferentes teorias de probabilidade estatística. A idéia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim colocar um montante apropriado devido ao nível de volatilidade. Caso contrário, corre o risco de perder tudo muito cedo.
O cálculo do tamanho da posição em muitas dessas fórmulas é uma coisa complicada. É por isso que as empresas de corretagem e os pacotes de software de negociação geralmente incluem calculadoras de gerenciamento de dinheiro.
Optimal F é apenas um método. Existem outros métodos lá fora, e nenhum é adequado para todos os mercados o tempo todo. O pessoal que negocia opções e ações pode querer usar um sistema para negociações de opção e outro para negociação de ações. Se for a sua situação, você tem uma grande decisão de gerenciamento de dinheiro para fazer antes de começar: quanto dinheiro alocar para cada mercado.
O sistema Optimal F de gerenciamento de dinheiro foi elaborado por Ralph Vince, e ele escreveu vários livros sobre isso e outros problemas de gerenciamento de dinheiro. A idéia é que você determine a fração ideal do seu dinheiro para alocar por comércio com base no desempenho passado. Se o seu Optimal F for 18%, cada comércio deve ser 18 por cento da sua conta # 8212; nem mais nem menos. O sistema é semelhante à fração fixa e aos métodos da relação fixa, mas com algumas diferenças.
A figura a seguir mostra a equação para encontrar o número de ações do estoque, N, para negociar de acordo com o método Optimal F.
F é um fator baseado na base de dados históricos, e o risco é a maior porcentagem de perda que você experimentou no passado. Usando esses números e o preço atual, você pode encontrar os contratos ou compartilhamentos que você precisa comprar. Se sua conta tiver US $ 25.000, sua maior perda foi de 40%, sua F está determinada a ser de 30%, e você está olhando para uma negociação de ações em US $ 25 por ação, então você deve comprar 750 ações:
O número F Optimal em si é um meio baseado nos resultados comerciais históricos. O número de risco também é baseado em retornos passados, e esse & # 8217; s um problema com este método: ele só é iniciado depois de ter alguns dados comerciais. Um segundo problema é que você precisa configurar uma planilha para calculá-la (então, leia o livro de Ralph Vince & # 8217; se quiser experimentar). Alguns comerciantes usam o Optimal F em determinadas condições de mercado, em parte porque o histórico muda cada vez que um comércio é feito, e essa história nem sempre leva a números utilizáveis.
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