Negociação algorítmica com MATLAB: negociação de pares.
Esta demonstração mostra como a funcionalidade dentro da Econometric Toolbox pode ser usada para identificar e calibrar uma estratégia de negociação de pares intradiários simples.
Copyright 2018-2018, The MathWorks, Inc. Todos os direitos reservados.
Carregar dados intradiários de um banco de dados.
Como antes, vamos baixar os dados intradiários do Brent Crude (LCO) em nosso banco de dados. Também iremos baixar dados correspondentes ao West Texas Intermediate (WTI).
A estrutura de teste de cointegração.
Econometria Toolbox suporta tanto Engle-Granger e os frameworks de cointegração Johansen. Engle-Granger é o modelo mais antigo, e Johansen é particularmente útil para analisar mais de duas séries temporais por vez. Usaremos o Engle-Granger para o nosso modelo de negociação.
Mesmo assim, há janelas de tempo menores onde existe um relacionamento de cointegração.
O teste estima os coeficientes da regressão de cointegração, bem como os resíduos e os erros padrão dos resíduos: todas as informações úteis para qualquer estratégia de negociação de pares.
A estratégia de negociação de pares.
A seguinte função descreve nossa estratégia de pares. É basicamente uma cópia de nossos outros arquivos de estratégia existentes, com mudanças significativas em apenas cerca de 7 linhas de código.
Podemos testar esta estratégia à medida que fazemos nossas outras regras:
Podemos usar nossa estrutura de varredura de parâmetros existente para identificar a melhor combinação de janela de calibração e freqüência de reequilíbrio. Isso cria o código existente e aproveita a computação paralela:
Apesar do fato de que essas séries temporais de rastreamento historico divergiram, ainda podemos criar uma estratégia de negociação de pares lucrativa, recalibrando com frequência.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
No comments:
Post a Comment